2011 0801 《程式交易研究》限價單 停止單 市價單

這個週末跟期友在討論程式寫作，得到了幾個重要資訊
所以乾脆做個整理，讓新手也能容易了解。


在 Multicharts 中，出場的委託價位，可以用
限價單（Limit）、停止單（Stop）與市價單（Market）三種方式。

考量到日後程式是否能夠正確執行，建議 =>　一律以『STOP』作為價位的委託。

Stop　雖然有滑價的危險，但是一定會成交。
Limit 雖然比較不會有滑價問題，但是可能不會成交 （萬一真實執行時沒有成交... 可能會很慘喔～）

另外，最好不要用『this bar at close』
因為程式是在實際完成交易後才送出訊號，所以『this bar』在真正執行程式時可能會發生價格差異。
最好還是用『Next bar』吧！

stop 常用的範例我整理在這邊：

1. buy next bar 8650 stop (8650 以上才買入)

2. sellshort next bar 8650 stop（8650以下才賣出）

3. sell next bar 8650 stop（8650以下多頭平倉）
==> 因為不會超過 8650, 這邊要當多單停利要特別小心！！！

4. buytocover next bar 8650 stop（8650以上空頭平倉）
==> 因為不會超過 8650, 這邊要當多單停利要特別小心！！！

3 & 4 多半是用在『停損』，因為成交價位只會比設定價位更低，所以不建議。
另外，因為 Stop 與 Limit 可能會搞混，Multicharts 可以用『or higher』或是『or lower』來代替。

其實，Limit 是最棒的停利平倉寫法，但是考量到可能無法成交...
我還是會含淚放棄的啦！ T_T