2011 0729 《程式交易研究》換倉的陷阱

晚上在寫波段的程式，正當回測的結果還算滿意時
期友問了我一個問題：『你有沒有考慮結算日換倉？？？』

嘿嘿！我當然有想到啊！
所以我直接回答：『有啊！我在結算日直接平倉，所以就空手，不會有換倉問題啦！』
反正我的波段策略，一次的最大停損頂多也才 300點（6萬元）
以獲利比例（500%獲利/四年）來看，其實無所謂啦！
期友問了第二個問題：『那訊號呢？！你回測幾根k棒？！』
靠～～～～～～～右邊走！！！
竟然忘了！
這邊解釋一下：
以 2011/7/20 為例，假如一下：
我有一口空單，在 7/20 第一根K棒收盤空一口，然後在7/21 第二根K棒收盤平倉

如果程式沒有考慮轉倉，直接作計算
我的獲利會等於 17 點。
但是，如果加上轉倉呢！？

獲利會增加到 78點
61點，一點 NT200，等於相差 NT12200... (一台相機... 哇勒～～～)
不過，這還不是第一個陷阱...
第二個陷阱，也來自於K棒的問題。
我的程式，必須考慮之前 20根K棒的數值大小。
以圖片說明好了！
這是結算日與隔日的台指期。

因為有換倉問題，所以點數會相差很大（五六七八月還要考慮除權息... 差更大！）
假設我的程式用到前面 20 根K棒，如果我是在右邊那個箭頭的位置作判斷
因為參考的K棒，會跨過結算日，所以算出來的 DATA，可能是錯的。
也就是說，7/21 進場的策略，很可能是錯的。
舉個例子，拿奇狐內的『楚河漢界』指標舉例
這張是直接抓連續月份計算

這張是看台指期八月（台指期八月就沒有轉倉問題，因為接著的是同一個月份）

因為有一個跳空價格，所以如果看連續月的訊號跟台指期八月的訊號，會發現差很大（差不用錢）
所以囉... 要做回測，這個務必要千萬小心！！！
這是非常重要的！！！
那程式要怎麼處理呢！？？
1. 如果你的程式在那個位置，是賺錢的。
可以寫轉倉策略（例如在結算日的 1300 平倉，在結算日隔天的第一根K棒買回）
2. 如果你的程式無法確定（其實都有辦法確定啦...只是人總是會懶嘛...）
可以直接在結算日平倉掉。等後面有訊號再進場（但是要注意K棒連續的問題）
3. 結算日平倉，但是K棒訊號抓隔月份的訊號
4. 結算日前一週先平倉，然後直接抓隔月份的訊號進出
方法很多種，只要是能夠賺錢，就是好方法！^_^
不過會很疲勞啦.............................................................
PS: 連續一週都無法寫出好一點的策略，實在讓我深受打擊。
晚上更改時間週期，竟然讓我發現波段的趨勢單獲利機會比日當沖高...
所以說嘛.... 多時間策略是必須的！所以到時候要多買幾台桌機嗎？！
呵呵～～～